Muziejaus istorija siekia 1924-uosius, kai Telšių mokytojų seminarijoje pradėti rinkti eksponatai, kuriuos pamatyti buvo galima nuomotose patalpose Birutės gatvėje. Vėliau, 1938-aisiais pastatytas šis, ir dabar tebenaudojamas muziejaus pastatas.

Muziejuje sukaupta virš 60 tūkst. eksponatų, daugiau nei 70 tūkst. dokumentų, bibliotekoje yra daugiau kaip 10 tūkst. XIX–XX a. knygų, daugiau nei 15 tūkst. fotonegatyvų. Muziejus renka kultūros objektus, juos saugo, restauruoja, tyrinėja, eksponuoja. Taip pat nuo 1955 m. rengia archeologines ir etnografines ekspedicijas.